• Fri frakt över 249 kr
  • •
  • Snabba leveranser
  • •
  • Billiga böcker
Kundservice

Du är på sajten för privatpersoner.

Företag, bibliotek eller offentlig verksamhet?

Du handlar på classic.bokus.com, där alla dina funktioner finns intakta.
Till classic.bokus.com
Bokus logotyp. Gå till startsidan.
  • Erbjudanden
  • Nyheter
  • Student
  • Topplistor
  • Barn & ungdom
  • Bokus Play
  • E-böcker
  • Pocketböcker
  • Spel & pussel

10% rabatt på allt med kod NYSTART10 →

Sidfot

Mina sidor

    Hjälp

    • Kundservice
    • Vanliga frågor och svar
    • Frakt och leverans
    • Retur vid ångerrätt
    • Reklamera vara
    • Betalning
    • Köpvillkor
    • Allmänna villkor
    • Information om webbplatsens tillgänglighet

    Om Bokus

    • Om oss
    • Pressrum
    • För studenter
    • För företag
    • För bibliotek och offentlig verksamhet
    • För leverantörer
    • Hållbarhet

    Populärt

    • Aktuella erbjudanden
    • Presentkort
    • Studentlitteratur
    • Nya böcker
    • Topplistor
    • Signerade böcker
    • Engelska böcker

    Inspiration

    • Boktips
    • BookTok
    • Populära bokserier
    • Barnbokskaraktärer
    • Populära författare
    Logotyp för Bokus
    Följ oss på Facebook (extern länk)Följ oss på Instagram (extern länk)Följ oss på YouTube (extern länk)Följ oss på TikTok (extern länk)
    bokus @ CookiesAnpassa cookiesIntegritetspolicyKöpvillkor
    Till Citymail hemsida (extern länk)Till Budbee hemsida (extern länk)Till Postnord hemsida (extern länk)Till Schenker hemsida (extern länk)Till Early Bird hemsida (extern länk)Till Walleys hemsida (extern länk)
    1. Naturvetenskap och teknik
    2. Matematik och naturvetenskap
    3. Matematik
    4. Matematisk statistik

    Seminar on Stochastic Analysis, Random Fields and Applications V

    Centro Stefano Franscini, Ascona, May 2005

    AvRobert Dalang,Marco Dozzi

    Inbunden, Engelska, 2007

    Del 59 i serien Progress in Probability

    1 085 kr

    Beställningsvara. Skickas inom 10-15 vardagar. Fri frakt över 249 kr.

    Beskrivning

    This volume contains refereed research or review papers presented at the 5th Seminar on Stochastic Processes, Random Fields and Applications, which took place at the Centro Stefano Franscini (Monte Verita) in Ascona, Switzerland, from May 29 to June 3, 2004. The seminar focused mainly on stochastic partial differential equations, stochastic models in mathematical physics, and financial engineering.

    Produktinformation

    • Utgivningsdatum:2007-12-17
    • Mått:155 x 235 x 35 mm
    • Vikt:963 g
    • Format:Inbunden
    • Språk:Engelska
    • Serie:Progress in Probability
    • Antal sidor:519
    • Upplaga:2008
    • Förlag:Birkhauser Verlag AG
    • ISBN:9783764384579

    Utforska kategorier

    • Matematisk statistik inom Naturvetenskap och teknik
    • Tillämpad matematik inom Naturvetenskap och teknik

    Innehållsförteckning

    • Stochastic Analysis and Random Fields.- Detection of Dynamical Systems from Noisy Multivariate Time Series.- A Bakry-Emery Criterion for Self-Interacting Diffusions.- Stationary Solutions for the 2D Stochastic Dissipative Euler Equation.- Volterra Equations Perturbed by a Gaussian Noise.- Dirichlet Forms Methods: An Application to the Propagation of the Error Due to the Euler Scheme.- Individual-Based Probabilistic Models of Adaptive Evolution and Various Scaling Approximations.- A Note on Evolution Systems of Measures for Time-Dependent Stochastic Differential Equations.- Remarks on 3D Stochastic Navier-Stokes Equations.- Slices of a Brownian Sheet: New Results and Open Problems.- An Estimate of the Convergence Rate in Diffusion Approximation of a Particle Motion under Random Forcing.- Long-Time Behaviour for the Brownian Heat Kernel on a Compact Riemannian Manifold and Bismut’s Integration-by-Parts Formula.- Probabilistic Deformation of Contact Geometry, Diffusion Processes and Their Quadratures.- Approximation of Stochastic Differential Equations Driven by Fractional Brownian Motion.- Critical Exponents for Semilinear PDEs with Bounded Potentials.- Generalized Ornstein-Uhlenbeck Processes on Separable Banach Spaces.- Approximation of Rough Paths of Fractional Brownian Motion.- A One-Dimensional Analysis of Singularities and Turbulence for the Stochastic Burgers Equation in d Dimensions.- Attractors for Ergodic and Monotone Random Dynamical Systems.- On the Stability of Feynman-Kac Propagators.- Some Applications of the Malliavin Calculus to Sub-Gaussian and Non-Sub-Gaussian Random Fields.- Nonlinear Markovian Problems in Large Dimensions.- Stochastic Methods in Financial Models.- A Tychastic Approach to Guaranteed Pricing and Management of Portfolios underTransaction Constraints.- Numerical Aspects of Loan Portfolio Optimization.- An Orlicz Spaces Duality for Utility Maximization in Incomplete Markets.- No Free Lunch under Transaction Costs for Continuous Processes.- Robustness of the Hobson-Rogers Model with Respect to the Offset Function.- PDE Approach to Utility Maximization for Market Models with Hidden Markov Factors.- Generalizations of Merton’s Mutual Fund Theorem in Infinite-Dimensional Financial Models.