Continuous-time Stochastic Control and Optimization with Financial Applications
Inbunden, Engelska, 2009
Del 61 i serien Stochastic Modelling and Applied Probability
813 kr
Beställningsvara. Skickas inom 10-15 vardagar. Fri frakt över 249 kr.
Fler format och utgåvor
Beskrivning
This text provides a systematic treatment of stochastic optimization problems applied to finance by presenting the different existing methods: dynamic programming, viscosity solutions, backward stochastic differential equations and martingale duality methods.
Produktinformation
Utforska kategorier
Mer om författaren
Innehållsförteckning
Hoppa över listan
Mer från samma författare
Del 1919
Paris-Princeton Lectures on Mathematical Finance 2004
René Carmona, Ivar Ekeland, Jean-Michel Lasry, Pierre-Louis Lions, Huyên Pham, Erik Taflin, René Carmona, Erhan Çınlar, Ivar Ekeland, Elyès Jouini, Jose A. Scheinkman, Nizar Touzi
Häftad
560 kr
Hoppa över listan
Mer från samma serie
Del 9
Del 51
Del 53
Stochastic Approximation and Recursive Algorithms and Applications
Harold Kushner, G. George Yin
Inbunden
2 156 kr
Average-Cost Control of Stochastic Manufacturing Systems
Suresh P. Sethi, Han-Qin Zhang, Qing Zhang
Inbunden
1 114 kr
Del 25
Controlled Markov Processes and Viscosity Solutions
Wendell H. Fleming, Halil Mete Soner
Inbunden
1 834 kr
Del 56
Wave Propagation and Time Reversal in Randomly Layered Media
Jean-Pierre Fouque, Josselin Garnier, G. Papanicolaou, Knut Solna
Inbunden
920 kr
Del 58
Hoppa över listan
Du kanske också är intresserad av
Del 61
Continuous-time Stochastic Control and Optimization with Financial Applications
Huyên Pham
Häftad
813 kr
Del 1919
Paris-Princeton Lectures on Mathematical Finance 2004
René Carmona, Ivar Ekeland, Jean-Michel Lasry, Pierre-Louis Lions, Huyên Pham, Erik Taflin, René Carmona, Erhan Çınlar, Ivar Ekeland, Elyès Jouini, Jose A. Scheinkman, Nizar Touzi
Häftad
560 kr
Del 2
Del 3
Del 1
Del 4
- -30%
- 4 för 3
Del 5